Der Pegasos - SFC Global Markets Fonds

Berechnung der Allokationsquoten

Zu Beginn eines Kalenderjahres beträgt die Startallokation in Aktien/Renten 50:50. Die vier Zielmärkte für die Aktien werden gleichgewichtet.

Zum Ende eines Kalendermonats werden für die vier Märkte jeweils eine sog. Austausch- oder Margrabe-Option berechnet. Inputparameter hierfür sind: Renditeabstand seit Jahresanfang, Restlaufzeit und implizite Volatilität.

Diese Optionen lassen sich relativ exakt mittels Futures oder ETF’s replizieren. Im Pegasos – SFC Global Markets werden neben ETF’s auch einige aktiv gemanagte Fonds, in der Erwartung von Zusatzerträge zu generieren, eingesetzt.

Am Ende eines Kalenderjahres wird die Allokation wieder auf 50:50 gesetzt. Somit ist der Investitionsgradverlauf während eines Kalenderjahres prozyklisch, zum Jahreswechsel antizyklisch.

Rentenseitig wird analog zur Berechnung der Quoten verfahren. Daraus werden dann die Duration approximativ abgeleitet.

DATEN UND FAKTEN WERTENTWICKLUNG Portfolio DOWNLOADS

ANTEILKLASSE B

WKN / ISIN:…………………………………. HAFX2C / LU0355736231
FONDSWÄHRUNG:…………………….. Euro (EUR)
AUFLAGEDATUM:……………………….. 14.04.2008
GESCHÄFTSJAHRESENDE:…………. 30.09.
FONDSBERATER:…………………………. Pegasos Capital GmbH, MUC
INVESTMENTGESELLSCHAFT:……. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
VERWAHRSTELLE:……………………….. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
FONDSKATEGORIE:…………………….. Aktienfonds Global
ERTRAGSVERWENDUNG:…………… Ausschüttend
TER (VERGANGENES GJ):……………...1,89 %
PERFORMANCEGEBÜHR:…………… bis zu 10,00 % p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG:……………….. bis zu 5,00 %
MINDESTANLAGE:……………………….. 1.000,00 EUR
SPARPLANFÄHIG:………………………... ja
VERFÜGBARKEIT:………………………... börsentäglich